PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^IXIC с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^IXIC с QQQM

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или QQQM.

Корреляция

Корреляция между ^IXIC и QQQM составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности ^IXIC и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^IXIC:

0.49

QQQM:

0.54

Коэф-т Сортино

^IXIC:

0.86

QQQM:

0.93

Коэф-т Омега

^IXIC:

1.12

QQQM:

1.13

Коэф-т Кальмара

^IXIC:

0.52

QQQM:

0.61

Коэф-т Мартина

^IXIC:

1.70

QQQM:

1.97

Индекс Язвы

^IXIC:

7.45%

QQQM:

6.99%

Дневная вол-ть

^IXIC:

26.02%

QQQM:

25.19%

Макс. просадка

^IXIC:

-77.93%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

^IXIC:

-6.19%

QQQM:

-4.54%

Доходность по периодам

С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.99%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 0.74%.

^IXIC

С начала года

-1.99%

1 месяц

16.11%

6 месяцев

-0.25%

1 год

12.64%

3 года

17.94%

5 лет

15.21%

10 лет

14.04%

QQQM

С начала года

0.74%

1 месяц

15.67%

6 месяцев

2.14%

1 год

13.58%

3 года

21.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NASDAQ Composite

Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^IXIC и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^IXIC
Ранг риск-скорректированной доходности ^IXIC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^IXIC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^IXIC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^IXIC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^IXIC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^IXIC c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^IXIC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^IXIC и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^IXIC и QQQM

Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^IXIC и QQQM

NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...