Сравнение ^IXIC с QQQM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).
QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или QQQM.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и QQQM составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и QQQM
Основные характеристики
^IXIC:
1.67
QQQM:
1.55
^IXIC:
2.22
QQQM:
2.08
^IXIC:
1.30
QQQM:
1.28
^IXIC:
2.29
QQQM:
2.04
^IXIC:
8.49
QQQM:
7.38
^IXIC:
3.55%
QQQM:
3.74%
^IXIC:
17.98%
QQQM:
17.86%
^IXIC:
-77.93%
QQQM:
-35.05%
^IXIC:
-3.87%
QQQM:
-4.00%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 29.19%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью 26.81%.
^IXIC
29.19%
3.20%
8.57%
29.26%
16.85%
15.10%
QQQM
26.81%
3.32%
6.83%
27.00%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^IXIC c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и QQQM
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и QQQM
NASDAQ Composite (^IXIC) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) имеют волатильность 5.05% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.